张寅冬 西南财经大学经济数学学院
[摘 要]实践表明,标的资产价格具有长期依赖性以及自相关性,分数布朗运动恰好能很好的满足这两个特性。通过本文推导得出了两类欧式幂期权在分数布朗运动,随机利率条件下服从跳-扩散模型的定价公式。
[关键词]随机利率 分数布朗运动 跳-扩散 幂期权
一、基础知识及引理
两类类看跌幂期权定价公式计算过程与看涨幂期权定[来自wwW.lw5u.Com]价公式计算过程类似,在此不多加赘述。
参考文献:
[1]邓小华,何传江.随机利率下服从分数跳-扩散过程的重置期权定价【J】经济数学,2009,26(1)
[2]陈松男.金融工程学[M].上海:复旦大学出版社,2002
[来自www.LW5u.com][3]赵佃立.分数布朗运动下欧式幂期权的定价[J].经济数学,2007,24(1)